Para instalar o msn 2009 você pode baixar o instalador dele direto na internet, ou se você já obtém a versão beta você pode atualizar o seu que ele instala automaticamente, se não você tem que usar o instalador.
Para usar o instalador é só você clicar em cima do arquivo que você fez o download e ir seguindo as instruções depois você seleciona o que você realmente quer que instale e pronto é só espera o download e a instalação terminar.